エリオット波動のフラクタル構造を検証!






エリオット波動の推進波(衝撃波)は、大きな段階(1時間足)と小さな段階(5分足)で見え方がどのように違うのか。


つまり、「エリオット波動入門! フラクタル構造とは?」に記載のフラクタル構造は本当にあり、5波と3波の合計8サイクルを構成しているのか確認してみたいと思います。









エリオット波動のフラクタル構造とは



まず、エリオット波動の波動理論とフラクタル構造について簡単におさらいしてみます。


エリオット波動の波動理論

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上の図は、エリオット波動の波動理論を表したものです。

為替相場は、波のように「寄せては返す」をくり返しながら、トレンド方向に進んでいきます。

5波動で大きく進み、その後3波動の調整が続きます。 そして、この合計8波動が1つのサイクルを構成し、1つのサイクルが終了した後は、類似のサイクルが続きトレンドを構成していくというのが波動理論です。



エリオット波動のフラクタル構造

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上の図は、エリオット波動のフラクタル構造を表したものです。

先程の波動理論の5波+3波の合計8波のサイクルは、そのひとつ下の段階でも、8波のサイクルを構成しているというのがフラクタル構造です。

当然、ひとつ上の段階になっても、同じく8波のサイクルを構成します。

上の図の1波と2波を見てもらうと、内部波動は5波と3波で構成されているのがお分かりいただけると思います。



以上が、波動理論とフラクタル構造の概要です。


それでは、実際のドル円為替相場のチャートで、フラクタル構造は本当にあるのか検証してみます。





ドル円為替相場推進5波動のフラクタル

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上のチャートはドル円為替相場1時間足で推進5波動が現れた部分。

この1時間足の1波~5波までを、5分足に時間軸を落として、それぞれの波動がフラクタル構造になっているのか検証します。

5分足チャートを確認する前に、推進波の基本原則をおさらいしておきたいと思います。


推進波の基本原則


以下の3つが推進波カウントのルールです。

  • 2波動は1波動の安値を下回らない
  • 1、3、5波動の中で、3波動が一番小さくならない
  • 4波動の安値は1波動の高値を下回らない(重ならない)






以上の原則を踏まえて、ひとつ下(5分足)の段階の波形がフラクタルになっているのか確認してみます。


それでは、まずこのドル円為替相場1時間足推進5波の1~2波動目を検証。






1~2波動目を5分足(小さな段階)にしたドル円為替チャート

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上のドル円為替相場チャートは先ほどの1時間足チャートの1~2波動目を時間軸を変えて5分足に落としたもの。

1時間足では確認出来なかった、ひとつ下の段階の波動が時間足を落とすことによってはっきり見えてきています。


1~2波動目はふたつのカウントの可能性があります。


1つ目のカウント


1波動目は副次波の5波動目が延長。

その後の修正波は、拡大フラット(3-3-5)を形成。

拡大フラットのC波はA波の始点を超えたところで終わり、フィボナッチ比率でA波動の1.618倍の大きさで、1波動目の79%までのリトレイス。



2つ目のカウント

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こちらのカウントは最後の2波修正がWXYで終了したとするカウントです。

無理のあるカウントかもしれませんが、次の4波修正が拡大フラットを形成していて、このカウントも検討してみました。




時間足を落としてみると、どちらのカウントで考えても、1波動から2波動が5つの波と3つの波で構成されており、フラクタル構造をしっかり確認できます。


ただ、どちらのカウントも、4波の安値は1波の高値をヒゲの部分下回っており(青丸)、原則から若干外れています。




3波動目を5分足(小さな段階)にしたドル円為替チャート

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次は、ドル円為替相場1時間足チャートの3波動目の部分を5分足に落としたチャート。

3波動目は延長しているので、1時間のドル円チャートでも5つの波が確認できますが、5分足にするとさらにはっきりと確認できます。

副次波の1波と5波もよく見ると5波動構成になっており、また2波と4波の内部波動は3波構成であることが分かります。

つまり、5-3-5-3-5の波動構成で、エリオット波動のフラクタル構造は本当に存在しています。


ただ、ここでも3-3-5-4波が1波の高値を下回っています(赤丸)。



4~5波動目を5分足(小さい段階)にしたドル円為替チャート

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最後にドル円為替相場1時間足チャートの4波動~5波動目の部分を5分足に落としたチャート。

修正波にはオルタネーションの法則があり、2波動目が単純なABC波動の時は、4波動目はトライアングル等の複雑な形をすることが多いのですが、この4波動目は単純なABC修正の拡大フラットに見えます。

すると、最初にカウントとた1~2波動目は拡大フラットではないのかもしれません。

1波動終点と3波動の終点を結んだ線から平行に2波動の始点から引いたチャネルラインにタッチして、4波動目が終わり、5波動目がスタート。

そして、最後の5波動目に入り、副次波の3波が副次波の1波の1.618倍を超えたところまで勢いよく上昇し、最後の5波動目で終点に到達しています(ひょっとすると、5-3波は、青点線かもしれません)。




フラクタル構造の検証 まとめ



1時間足では、単純に5つに分かれた波動にしか見えないチャートも、時間軸を落として、ひとつ下の段階を確認してみると、5波動の上昇、3波動の修正で1つのサイクルを構成し、それが終わると類似のサイクルが現れてくるフラクタル構造がしっかり確認できる結果となりました。


しかし、こうして1~5波動までを時間足を落としてみると、大きい段階より若干精度が落ちて、いくつかの箇所でエリオット波動の推進波の基本原則からは外れているのが確認できました。

つまり、為替相場は、段階が下がるほど(週足>日足>時間足>分足)、大きなレバレッジや他通貨の影響などから突発的な損切りの連鎖が起こり、その行き過ぎのためにエリオット波動の原則が破られることがあるということです。


時間足や分足などの段階の波動では、エリオット波動の原則を基本にしながらも、ひとつ上の段階の現在地や、その前の波動の推移を考慮しながら、より柔軟に対応した波のカウントをした方がよいのではないでしょうか。

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