エリオット波動の計算とは、相場の波(エリオット波動サイクル)をフィボナッチで比率分析することです。
なぜ、フィボナッチで比率分析するのか?
それは、エリオット波動の波を計算して、少しでもよいタイミングでトレードをするためです。
「売れば上がり買えば下がるなぁ」、「利益確定するポイントはどこ?」などの悩みを抱えている方には、エリオット波動の計算はとくにおすすめ。
そこで今回は、エリオット波動の計算では、どのフォーメーションに、どんなフィボナッチが現れてくるのか、また実際のトレードではフィボナッチをどのように使えばいいのかについて解説してみたいと思います。
エリオット波動の計算(フィボナッチ比率分析)をマスターすれば、トレードの勝率はきっと上がってくるはずです。
目 次
エリオット波動の計算／フィボナッチで相場を比率分析する方法
１.フィボナッチとは?
- レオナルド・フィボナッチの「フィボナッチ数列」
- 特に注目されるフィボナッチ黄金比率
２.エリオット波動とフィボナッチの関係
- エリオット波動理論の数学的な背景はフィボナッチ
- エリオット波動サイクルとフィボナッチ数列
- エリオット波動の計算で使う3つのフィボナッチ比率分析
3.【エリオット波動の計算】衝撃波に現れるフィボナッチ
- 3つの衝撃波で異なるフィボナッチが現れる
- 理想的な3波延長型衝撃波の計算
- フィボナッチ・リトレースメントの計算
- 波の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)の計算
- フィボナッチ黄金区分(黄金分割)の計算
4.【エリオット波動の計算】修正波に現れるフィボナッチ
- 修正波のフィボナッチ比率分析
- 修正波の波の計算で注意するポイント
5.フィボナッチで衝撃波と修正波を見極める方法
6.実際のチャートで見るエリオット波動とフィボナッチ
- 上昇推進波トレンドに現れたフィボナッチ
- 下降推進波トレンドに現れたフィボナッチ
7.フィボナッチの比率分析で注意するポイント
8.エリオット波動で使う! フィボナッチトレード手法
9.エリオット波動の計算／フィボナッチ比率分析まとめ
１.フィボナッチとは?
まずは、フィボナッチとはどのようなものなのかについて。
レオナルド・フィボナッチの「フィボナッチ数列」
フィボナッチとは「フィボナッチ数列」を利用するところに由来します。
「フィボナッチ数列」はレオナルド・フィボナッチ(1170年頃~1250年頃 イタリアの数学者 本名はレオナルド・ダ・ピサ)にちなんで名づけられた数で、ローマ数字に対するアラビア数字の効率性を説いた彼の著書「算盤の書」で世に知られるようになったものです。
1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233.377.610・・・と無限に続いていく数列で、どの項も直前の2つの項の和となります(たとえば、3＋5＝8、21＋34＝55)。
そして、この数列の任意の2つの数字から導き出されるのが「フィボナッチ比率」です。
主なフィボナッチ比率には以下のようなものがあります。
- 0.236(たとえば55/233)
- 0.382(たとえば34/89)
- 0.618(たとえば8/13)
- 1.618(たとえば55/34)
- 2.618(たとえば233/89)
これらのフィボナッチ比率はエリオット波動の計算で使われ、上の比率の他にも0.786、1.236、1.382などが使われます。
そして、フィボナッチ数列にはある不思議な特徴があります。
特に注目されるフィボナッチ黄金比率
フィボナッチ数列は、後ろの数字で前の数字を割ると0.618に近づいて、逆に前の数字で後ろの数字を割ると1.618に近づいていくという不思議な特徴があります(この他にも、ひとつおきの数字で後ろの数字を前の数字で割ると2.618に近づくという性質もあります)。
この1:1.618(逆数0.618)は最も安定している形であるといわれ「黄金比率」と呼ばれます(エリオット波動の計算において最も重要な比率)。
黄金比率はギリシャ人の建築と芸術の基礎になっていて、パルテノン神殿などの形もこの比率。
また、海の渦巻き、台風の渦、貝殻の形、銀河、花びら、ひまわりの種の配列など自然界の様々な場所にこの黄金比率は現れてきます。
フィボナッチがエリオット波動理論と同じく「自然の法則」と言われるのはこのためです。
以上、フィボナッチについてでした。
少し難しいと思われるかもしれませんが、相場のテクニカル分析でフィボナッチ比率を使うのであれば詳しく知らなくても大丈夫です。
大事なのは、エリオット波動のどの部分でどんなフィボナッチ比率が現れ易いのかを知っておくことです。
次は、そのエリオット波動とフィボナッチの関係について。
２.エリオット波動とフィボナッチの関係
皆さんは、エリオット波動を使っていて「フィボナッチ比率がよく現れるなぁ」と思われたことはないでしょうか?
それもそのはず、実はエリオット波動理論の数学的な背景はもともとフィボナッチなんです。
エリオット波動の数学的な背景はフィボナッチ
R.N.エリオット(1871～1948)が1938年に出版した「The Wave Principle 波動原理」でエリオット波動は世に知られることになりました。
そして、次に出版した「Nature's Law 自然の法則」で、エリオット波動理論の数学的な背景はフィボナッチであることを述べています。
エリオット波動理論にフィボナッチがよく現れてくるのはこのためです。
では、エリオット波動のどこにフィボナッチが現れてくるのか?
まず、サイクルに現れるフィボナッチから見ていきましょう。
エリオット波動サイクルとフィボナッチ数列
エリオット波動は5波動構成の推進波と3波動構成(又はその変形)の修正波が1つのサイクル。
そして、相場には段階があり(フラクタルの次元)、どの段階も相似のエリオット波動サイクルが現れます。
実は、このエリオット波動サイクルはフィボナッチ数列で構成されています。
上の図では、まず緑色の段階は1波(推進波)＋1波(修正波)でサイクルは2波です。次の赤色の段階は5波(推進波)＋3波(修正波)でサイクルは8波です。
そして、黒色の段階は21波(推進波)＋13波(修正波)でサイクルは34波。
「1.1.2.3.5.8.13.21.34....」と続いていく。
そうです。エリオット波動のサイクルは、まさにフィボナッチ数列そのものなんです。
次は、フィボナッチ数列ではなく、フィボナッチ比率がどのようなポイントに現れるのかです。
エリオット波動の計算で使う3つの比率分析
■フィボナッチ・リトレースメント
■波の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)
■フィボナッチ黄金区分(黄金分割)
エリオット波動の計算で、主に使うフィボナッチ比率分析はこの3つ。
フィボナッチ・リトレースメントは俗にいう「押し・戻り」で、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけプルバックするのかを分析するものです。
次の波の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)は、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけの大きさになるのかを分析するもの。
そして、フィボナッチ黄金区分(黄金分割)は5つの波の衝撃波(推進波)のフォーメーション全体に対して現れるフィボナッチ比率で、トレンドの終点(トレンド転換ポイント)を分析するものです。
これら3つのフィボナッチ比率分析はエリオット波動の計算でよく使われ、またよく機能します。
しかし、エリオット波動の計算(フィボナッチ比率分析)は、正しく使わないとかえってトレード勝率を下げてしまう原因にもなってしまいます。
正しく使うポイントは、エリオット波動のどのフォーメーションで、どんなフィボナッチが現れてくるのか知っておくことです。
そして、相場には段階があり(フラクタルの次元)、どの段階も相似のエリオット波動サイクルが現れます。
実は、このエリオット波動サイクルはフィボナッチ数列で構成されています。
上の図では、まず緑色の段階は1波(推進波)＋1波(修正波)でサイクルは2波です。次の赤色の段階は5波(推進波)＋3波(修正波)でサイクルは8波です。
そして、黒色の段階は21波(推進波)＋13波(修正波)でサイクルは34波。
「1.1.2.3.5.8.13.21.34....」と続いていく。
そうです。エリオット波動のサイクルは、まさにフィボナッチ数列そのものなんです。
エリオット波動の計算で使う3つのフィボナッチ比率分析
次は、フィボナッチ数列ではなく、フィボナッチ比率がどのようなポイントに現れるのかです。
エリオット波動の計算で使う3つの比率分析
■フィボナッチ・リトレースメント
■波の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)
■フィボナッチ黄金区分(黄金分割)
エリオット波動の計算で、主に使うフィボナッチ比率分析はこの3つ。
フィボナッチ・リトレースメントは俗にいう「押し・戻り」で、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけプルバックするのかを分析するものです。
次の波の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)は、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけの大きさになるのかを分析するもの。
そして、フィボナッチ黄金区分(黄金分割)は5つの波の衝撃波(推進波)のフォーメーション全体に対して現れるフィボナッチ比率で、トレンドの終点(トレンド転換ポイント)を分析するものです。
これら3つのフィボナッチ比率分析はエリオット波動の計算でよく使われ、またよく機能します。
しかし、エリオット波動の計算(フィボナッチ比率分析)は、正しく使わないとかえってトレード勝率を下げてしまう原因にもなってしまいます。
正しく使うポイントは、エリオット波動のどのフォーメーションで、どんなフィボナッチが現れてくるのか知っておくことです。
３.【エリオット波動の計算】衝撃波に現れるフィボナッチ
ここからは、エリオット波動では、どのフォーメーションで、どんなフィボナッチが現れてくるのかを具体的に見ていきます。
まずは、トレンドを力強く押し進めていく5つの波の衝撃波(推進波)のフォーメーションから。
3つの衝撃波で異なるフィボナッチが現れる
トレンド方向に進む5つの波の推進波は、そのほとんどが衝撃波の形で現れてきます。したがって、推進波の比率分析は衝撃波を中心に行うことになります。
ネット上には、簡単にエリオット波動の計算ができるようなアプリもあるのですが、あまり機能しません。
また、波動使いがこのようなアプリを使うことはまずありません。
なぜなら、衝撃波には3つのフォーメーションがあり、それぞれに異なるフィボナッチ比率が現れてくるからです。
3つの衝撃波
■1波延長型衝撃波 波の大きさ1>3>5
■3波延長型衝撃波 波の大きさ3>5>1、又は3>1>5
■5波延長型衝撃波 波の大きさ5>3>1
なので、エリオット波動の計算(比率分析)では、上の3つの衝撃波にあったフィボナッチ比率を使う必要があります。
3つの衝撃波についてはこちらをご覧ください。
■エリオット波動の推進波 おすすめ記事
理想的な3波延長型衝撃波の計算
上の図はチャネルに沿って進んだ理想的な推進波の一例です(上昇トレンド)。
この推進波は3波動目が延長波(エクステンション)の3波延長型衝撃波で、3つの衝撃波の中で最もよく現れてくるフォーメーション。
この3波延長型を中心に、衝撃波ではどのようなポイントでどのようなフィボナッチが現れてくるのか見てみましょう。
フィボナッチ・リトレースメントの計算
前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけプルバックするのかを分析するフィボナッチ・リトレースメントの計算から。
まずは、衝撃波の内部波動の修正2波動目。
エリオット波動の修正2波動目は、急こう配の修正パターン(ジグザグなど)で、前の推進波(1波動目)の値幅を大きくリトレースしてくるという波の個性があります。
3波延長型衝撃波の修正2波動目
修正2波動目＝1波動目の50％、61.8％
3波延長型衝撃波の修正2波動目では、これらのフィボナッチ付近までよくリトレースします。
ただし、1波動目の始点付近まで大きくリトレースしてくることもあるので、そのイメージは描いておくのが理想的。
5波延長型衝撃波も3波延長型衝撃波と同様ですが、しかし1波動目が延長波(エクステンション)となる1波延長型衝撃波の修正2波動目では、23.6％、38.2％などかなり浅いリトレースとなるのが一般的です。
※衝撃波のルールについてはこちらをご覧ください。
次は衝撃波の内部波動の修正4波動目。
修正4波動目は、横這いの修正パターン(トライアングルやフラットなど)になることが多く、トレンド方向に進んだ前の3波動目を大きくリトレースしてくることは少ないと言えます。
3波延長型衝撃波の修正4波動目
修正4波動目＝3波動目の38.2％、0→3波動目の38.2％
ただし、1波動目の始点付近まで大きくリトレースしてくることもあるので、そのイメージは描いておくのが理想的。
5波延長型衝撃波も3波延長型衝撃波と同様ですが、しかし1波動目が延長波(エクステンション)となる1波延長型衝撃波の修正2波動目では、23.6％、38.2％などかなり浅いリトレースとなるのが一般的です。
※衝撃波のルールについてはこちらをご覧ください。
■衝撃波の3つのルール
次は衝撃波の内部波動の修正4波動目。
修正4波動目は、横這いの修正パターン(トライアングルやフラットなど)になることが多く、トレンド方向に進んだ前の3波動目を大きくリトレースしてくることは少ないと言えます。
3波延長型衝撃波の修正4波動目
修正4波動目＝3波動目の38.2％、0→3波動目の38.2％
修正4波動目のリトレースはこのフィボナッチ辺りでよく反転してきます。
この他にも、その衝撃波が延長波の内部波動である場合には、トレンドの認識度が高いことから23.6％などとかなり浅いリトレースになることもあります。
逆に、衝撃波のルール内で1波動目終点付近まで大きくリトレースしてくるケースもあります。
その理由はいろいろありますが、前の衝撃波(3波動目)が5波延長型衝撃波である場合や、関連通貨の影響を受けた場合などはその一例です。
※このようなケースでは、最後の5波動目はよくエクステンションをしてきます。
また、一般的には、2波動目は急こう配、4波動目は横這いの修正パターンによくなりますが、2波動目が横這いの展開になることもあります。その場合、修正4波動目はオルターネーション(交互の法則)で急こう配の展開によくなります。
「買えば下がり、売れば上がるのなぜ?」と悩まれている方は、このフィボナッチ比率を使って「押し・戻り」を待ってからエントリーしてみてください。きっとローリスク・ハイリターンなトレードができるようになると思います。
次は、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけの大きさになるのかを分析するフィボナッチ・エキスパンションの計算です。
先程のフィボナッチ・リトレースメントはエントリーのタイミグを計るために使うのに対し、波の倍率は主に利益確定のタイミングを計るために使います。
3波延長型衝撃波の3波動目
■3波動目＝1波動目×1.618、2.618、3.00、4.00、4.236など
3波延長型衝撃波の5波動目
■5波動目＝1波動目×1.00、1.618(※波の均等性)
■5波動目＝3波動目×0.618
3波延長型衝撃波の3波動目と5波動目は上のような大きさによくなります。
※波の均等性 エリオット波動のガイドラインで、エクステンションをしない残り2つの波動は、時間と大きさにおいて均等、又はフィボナッチ比率の関係になる傾向がある
1波延長型衝撃波における波動の倍率
■3波動目→5波動目＝1波動目×0.618
5波延長型衝撃波における波動の倍率
■5波動目＝0波動目→3波動目×1.618
1波延長型衝撃波と5波延長型衝撃波では、このような波の倍率になることもあります。
最後はフィボナッチ黄金区分(黄金分割)の計算。
フィボナッチ比率は、2波動目・4波動目のリトレースや、1波動目・3波動目・5波動目の波の倍率だけではなく、衝撃波のフォーメーション全体に対しても現れてきます。
3つの衝撃波にはそれぞれに理想的な形というものがあり、またその形に近づいていこうとする傾向が強くあります。
その多くは、修正4波動目の高値、安値、終点のいずれかで、衝撃波全体がフィボナッチ黄金比率で区分される形によくなります。
※上図は上昇トレンド(強気相場)のケース
3波延長型衝撃波と5波延長型衝撃波のフィボナッチ黄金区分の計算では、次のようなフィボナッチ比率が現れてきます。
3波延長型衝撃波である場合は、4波動目安値(上昇トレンドのケース)で衝撃波全体が0.618と0.382で区分される形によくなります。
ただし、4波動目の安値だけではなく、4波動目の高値、又はその終点(トライアングルであるならE終点)で全体が区分されることもあります。
5波延長型衝撃波の場合には、逆に4波動目の安値(又は終点や高値)で衝撃波全体が0.382と0.618に区分される形によくなります。
このフィボナッチ黄金区分は、先程の波動の倍率と同じく利益確定のタイミングに使え、また逆張りで反対方向にポジションを建てる場合にも使えます。
つまり、ドテン売りやドテン買いといった芸当もできるようになってくるわけです。
以上、ここまで【エリオット波動の計算】衝撃波に現れるフィボナッチでした。
エリオット波動の計算では、衝撃波だけではなく、3つの波(又はその変形)の修正波にもフィボナッチ比率が現れてきます。
修正波のフィボナッチ比率分析
修正波の計算(比率分析)
■ジグザグでは、c波動＝a波動×1.00、×1.618、×0.618によくなり、稀に×2.618などと大きくなる場合もある(これはダブルジグザグのw波とy波の関係にも当てはまる)。c波はa波を50％、61.8％、78.6％リトレースした地点からよく始まる。
■フラットでは、c波動＝b波動＝a波動×1.00が基本ですが、c波動＝a波動×1.618になることもある(その多くはc波衝撃波の5波動目がエクステンション)。
■拡大フラットでは、c波動＝a波動×1.618が基本ですが、×2.00、×2.618などと大きくなることもある。また、b波=a波×1.236、×1.382の関係にもよくなる。
■複合型修正波のダブルジグザグでは、Y波動＝W波動×1.00、稀に×1.618などと大きくなることがある。
■トライアングル修正波の副次波は、少なくとも2つの交互の波動が0.618の関係になり、また隣同士の波が0.618の関係によくなる。
あくまでも目安となるものですが、よくこれらのフィボナッチ比率がよく現れてきます。
修正波は調整役。
修正波の比率分析は次に展開される推進波の始点を捉えるために行います。
フィボナッチの比率分析でそのフォーメーションの終点を予測しておくと、次に展開される推進波の波(3波、5波、そしてc波)に上手く乗れるようになってきます。
とはいえ、修正波はメジャートレンドと反対方向に進んでいく波動であるため、その展開はいつも複雑。
衝撃波とは異なり、修正波は理想的な形ばかり現れるわけではないので、なかなか計算通りには進んでくれません。
なかなか計算通りに進んでくれない修正波。
次は、その修正波の波の計算で注意するポイントです。
修正波は上位の段階の目標を達成しようとする傾向が強くあります。
上位の段階の目標とは、たとえばそれが修正4波動目であるならば3波動目の38.2％(または0→3波動目)や、エリオット波動のセオリー(前の衝撃波の4波動目安値)、1-3チャネルラインなどです。
ひとつのジグザグでその目標に届かない場合、ジグザグが繰り返し現れたり(ダブルジグザグ)、ときに単純なabc修正の最後のc波がグッと伸びて上位の段階の目標を達成することもあるので注意が必要。
修正波の計算は、上位の段階の目標を確認しつつ、フレキシブルに対応していくことが求められます。
この他、FX／為替相場で修正波の計算をする場合も注意が必要。
FXは、各通貨ペア(通貨)が影響しあいながら波動が進んでいきます。そのため、「市場をリードしている通貨ペアに引っ張られて、予想以上に大きくプルバックした!」ということがよくあります。
「市場を主導している通貨ペア(通貨)は? その波動展開は?」
この辺りは、事前にチェックしておくのが理想的であると言えます。
最も安定している形となるとされるフィボナッチ黄金比率1.618(逆数0.618)は、エリオット波動でも特に注目されます。
次はこのフィボナッチ黄金比率で衝撃波とジグザグ修正波を見極める方法を解説します。
衝撃波とジグザグ修正波の内部波動
■衝撃波 : 5-3-5-3-5
■ジグザグ修正波 : 5-3-5
衝撃波とジグザグ修正波はともに5つの波から始まるフォーメーションで、5→3→5と続くところまでは同じです。
どうやって見分けるのか?
答えは修正波の特徴を利用します。
衝撃波と修正波を見極める方法
■3波動目＝1波動目×1.618ラインを実線で越えてくる
■0-2チャネルラインを越えてくる
前の4.修正波に現れるフィボナッチで気付いた方もいるかと思いますが、修正波のc波動はその多くがa波動×1.618以内におさまるという特徴があります。
加えて、ジグザグ修正波は0-2チャネルライン付近がその終点となるという特徴も併せ持ちます。
つまり、3波動目が0-2チャネルと1波動目×1.618ラインをヒゲではなく実線で越えてくると、そのフォーメーションは3波延長型衝撃波である可能性が高いとイメージできるようになるわけです(5波延長型は越えることも、また越えないこともある)。
このような展開であれば、次の押し(戻り)を待って、5波動目を狙ってエントリーという売買戦略も有効です。
※ただ、残念ながらジグザグや拡大フラットなどのc波はa波×2.618などと大きくなる場合もあるので、越えたからといって必ず衝撃波であるということまでは言い切れません(逆に、越えないから衝撃波ではないということでもありません)。優先順位の高いイメージとして捉えるよにしてください。
ここまで、どのフォーメーションで、どんなフィボナッチ比率が現れるのかなど、エリオット波動の計算方法を説明してきました。
次はそれを実際のチャートで確認してみたいと思います。
上はユーロドル日足チャートに現れた3波延長型衝撃波。
この実際のチャートには、エリオット波動の計算(3つの比率分析)で以下のようなフィボナッチ比率が現れています。
フィボナッチ・リトレースメント
※エリオット波動はフラクタル構造となっているので、衝撃波(推進波)の内部波動も8波1サイクルで展開されます。そして、その内部波動にもフィボナッチ比率が同じように現れてきます。
このユーロドル日足チャートの推進波は、フィボナッチ・リトレースメント、波動の倍率、フィボナッチ黄金区分が、ほぼ理想的な比率で現れています。
次は、同じユーロドル日足チャートでも下降推進波トレンドです。
フィボナッチ・リトレースメント
同じくこのチャートも、フィボナッチ・リトレースメント、波動の倍率、フィボナッチ黄金区分が、ほぼ理想的な数値で現れており、またガイドラインの「オルターネーション」、「チャネリング」、「エリオット波動の定石」などがしっかりと機能していることも伺えます。
「トレンド転換ポイントでピッタリとエントリーできたらなぁ! でも不可能だ!」と誰しもが考えますが、、自然の法則であるエリオット波動とフィボナッチを使えば決して無理なことではありません。
エリオット波動の計算でフィボナッチ比率分析をする場合に注意するポイントがあります。
前の6.実際のチャートで見るエリオット波動とフィボナッチのユーロドル日足チャートをよく見てもらうと、波の節目がところどころフィボナッチのポイントを行き過ぎていることが確認できると思います。
これは、フィボナッチのテクニカルポイントよりも、エリオット波動のフォーメーションの完成が優先されること意味しています。
たとえフィボナッチのテクニカルポイントタッチから反転したとしても、フォーメーションが完成していなければトレンドは変わらないということです。
よくあるのは、衝撃波の3波動目でフィボナッチのテクニカルポイントにタッチして反転(4波動目)→最後の5波動目でテクニカルポイントを行き過ぎてトレンド転換→ヒゲを付けてテクニカルポイントに戻るといった展開です。
フィボナッチを使ったトレード手法では、フィボナッチのテクニカルポイントタッチで闇雲にエントリーするのではなく、そのフォーメーションの完成を見極めてからエントリーするのが理想的であると言えます。
最後はフィボナッチを使ったトレード手法です。
エリオット波動はフラクタル構造になっているため、各段階の波動が節目のポイントに向けて同時並行で進んでいきます。
そのため、波の節目では各段階のフィボナッチテクニカルポイントがいくつも重なって現れてくることになります。このようなポイントはエントリーのチャンス。
上の図は、3波延長型衝撃波の修正4波動目拡大フラット(3-3-5)終点から、5波動目の終点までを狙ったトレードの一例です。
エントリーポイント
フィボナッチのテクニカルポイントが2つ重なるところで利益確定。
相場にはエリオット波動とフィボナッチが至る所に現れてきます。
R.N.エリオットが「Nature's Law」で論じているように、本当に相場はエリオット波動とフィボナッチに支配されているのかもしれません。
間違いなくいえることは、この自然の法則であるエリオット波動とフィボナッチを上手く使えれば、トレードの勝率は格段に高くなるということです。
常勝トレーダーへの近道はここにあるのではないでしょうか。
今回は波の大きさなどの計算でしたが、フィボナッチは「ひとつの波の他の波に対する時間」にも現れてきます(たとえば、5波＋3波のエリオット波動サイクルは時間的に黄金比率に近づこうとする傾向がある)。
この辺りは次の機会に綴ってみたいと考えています。
以上、「エリオット波動の計算／フィボナッチで比率分析する方法」でした。
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この他にも、その衝撃波が延長波の内部波動である場合には、トレンドの認識度が高いことから23.6％などとかなり浅いリトレースになることもあります。
逆に、衝撃波のルール内で1波動目終点付近まで大きくリトレースしてくるケースもあります。
その理由はいろいろありますが、前の衝撃波(3波動目)が5波延長型衝撃波である場合や、関連通貨の影響を受けた場合などはその一例です。
※このようなケースでは、最後の5波動目はよくエクステンションをしてきます。
また、一般的には、2波動目は急こう配、4波動目は横這いの修正パターンによくなりますが、2波動目が横這いの展開になることもあります。その場合、修正4波動目はオルターネーション(交互の法則)で急こう配の展開によくなります。
「買えば下がり、売れば上がるのなぜ?」と悩まれている方は、このフィボナッチ比率を使って「押し・戻り」を待ってからエントリーしてみてください。きっとローリスク・ハイリターンなトレードができるようになると思います。
波動の倍率(フィボナッチ・エキスパンション)の計算
次は、前の波動(トレンド)に対してその波動がどれだけの大きさになるのかを分析するフィボナッチ・エキスパンションの計算です。
先程のフィボナッチ・リトレースメントはエントリーのタイミグを計るために使うのに対し、波の倍率は主に利益確定のタイミングを計るために使います。
3波延長型衝撃波における3波動目と5波動目の倍率
3波延長型衝撃波の3波動目
■3波動目＝1波動目×1.618、2.618、3.00、4.00、4.236など
3波延長型衝撃波の5波動目
■5波動目＝1波動目×1.00、1.618(※波の均等性)
■5波動目＝3波動目×0.618
3波延長型衝撃波の3波動目と5波動目は上のような大きさによくなります。
※波の均等性 エリオット波動のガイドラインで、エクステンションをしない残り2つの波動は、時間と大きさにおいて均等、又はフィボナッチ比率の関係になる傾向がある
その他の衝撃波における波動の倍率
1波延長型衝撃波における波動の倍率
■3波動目→5波動目＝1波動目×0.618
5波延長型衝撃波における波動の倍率
■5波動目＝0波動目→3波動目×1.618
1波延長型衝撃波と5波延長型衝撃波では、このような波の倍率になることもあります。
フィボナッチ黄金区分(黄金分割)の計算
最後はフィボナッチ黄金区分(黄金分割)の計算。
フィボナッチ比率は、2波動目・4波動目のリトレースや、1波動目・3波動目・5波動目の波の倍率だけではなく、衝撃波のフォーメーション全体に対しても現れてきます。
3つの衝撃波にはそれぞれに理想的な形というものがあり、またその形に近づいていこうとする傾向が強くあります。
その多くは、修正4波動目の高値、安値、終点のいずれかで、衝撃波全体がフィボナッチ黄金比率で区分される形によくなります。
※上図は上昇トレンド(強気相場)のケース
3波延長型衝撃波と5波延長型衝撃波のフィボナッチ黄金区分の計算では、次のようなフィボナッチ比率が現れてきます。
3波延長型衝撃波のフィボナッチ黄金区分
3波延長型衝撃波である場合は、4波動目安値(上昇トレンドのケース)で衝撃波全体が0.618と0.382で区分される形によくなります。
ただし、4波動目の安値だけではなく、4波動目の高値、又はその終点(トライアングルであるならE終点)で全体が区分されることもあります。
5波延長型衝撃波のフィボナッチ黄金区分
5波延長型衝撃波の場合には、逆に4波動目の安値(又は終点や高値)で衝撃波全体が0.382と0.618に区分される形によくなります。
このフィボナッチ黄金区分は、先程の波動の倍率と同じく利益確定のタイミングに使え、また逆張りで反対方向にポジションを建てる場合にも使えます。
つまり、ドテン売りやドテン買いといった芸当もできるようになってくるわけです。
以上、ここまで【エリオット波動の計算】衝撃波に現れるフィボナッチでした。
4.【エリオット波動の計算】修正波に現れるフィボナッチ
エリオット波動の計算では、衝撃波だけではなく、3つの波(又はその変形)の修正波にもフィボナッチ比率が現れてきます。
修正波のフィボナッチ比率分析
修正波の計算(比率分析)
■ジグザグでは、c波動＝a波動×1.00、×1.618、×0.618によくなり、稀に×2.618などと大きくなる場合もある(これはダブルジグザグのw波とy波の関係にも当てはまる)。c波はa波を50％、61.8％、78.6％リトレースした地点からよく始まる。
■フラットでは、c波動＝b波動＝a波動×1.00が基本ですが、c波動＝a波動×1.618になることもある(その多くはc波衝撃波の5波動目がエクステンション)。
■拡大フラットでは、c波動＝a波動×1.618が基本ですが、×2.00、×2.618などと大きくなることもある。また、b波=a波×1.236、×1.382の関係にもよくなる。
■複合型修正波のダブルジグザグでは、Y波動＝W波動×1.00、稀に×1.618などと大きくなることがある。
■トライアングル修正波の副次波は、少なくとも2つの交互の波動が0.618の関係になり、また隣同士の波が0.618の関係によくなる。
あくまでも目安となるものですが、よくこれらのフィボナッチ比率がよく現れてきます。
修正波は調整役。
修正波の比率分析は次に展開される推進波の始点を捉えるために行います。
フィボナッチの比率分析でそのフォーメーションの終点を予測しておくと、次に展開される推進波の波(3波、5波、そしてc波)に上手く乗れるようになってきます。
とはいえ、修正波はメジャートレンドと反対方向に進んでいく波動であるため、その展開はいつも複雑。
衝撃波とは異なり、修正波は理想的な形ばかり現れるわけではないので、なかなか計算通りには進んでくれません。
修正波の波の計算で注意するポイント
なかなか計算通りに進んでくれない修正波。
次は、その修正波の波の計算で注意するポイントです。
修正波は上位の段階の目標を達成しようとする傾向が強くあります。
上位の段階の目標とは、たとえばそれが修正4波動目であるならば3波動目の38.2％(または0→3波動目)や、エリオット波動のセオリー(前の衝撃波の4波動目安値)、1-3チャネルラインなどです。
ひとつのジグザグでその目標に届かない場合、ジグザグが繰り返し現れたり(ダブルジグザグ)、ときに単純なabc修正の最後のc波がグッと伸びて上位の段階の目標を達成することもあるので注意が必要。
修正波の計算は、上位の段階の目標を確認しつつ、フレキシブルに対応していくことが求められます。
この他、FX／為替相場で修正波の計算をする場合も注意が必要。
FXは、各通貨ペア(通貨)が影響しあいながら波動が進んでいきます。そのため、「市場をリードしている通貨ペアに引っ張られて、予想以上に大きくプルバックした!」ということがよくあります。
「市場を主導している通貨ペア(通貨)は? その波動展開は?」
この辺りは、事前にチェックしておくのが理想的であると言えます。
■修正波まとめ記事
５.フィボナッチで衝撃波と修正波を見極める方法
最も安定している形となるとされるフィボナッチ黄金比率1.618(逆数0.618)は、エリオット波動でも特に注目されます。
次はこのフィボナッチ黄金比率で衝撃波とジグザグ修正波を見極める方法を解説します。
衝撃波とジグザグ修正波の内部波動
■衝撃波 : 5-3-5-3-5
■ジグザグ修正波 : 5-3-5
衝撃波とジグザグ修正波はともに5つの波から始まるフォーメーションで、5→3→5と続くところまでは同じです。
どうやって見分けるのか?
答えは修正波の特徴を利用します。
衝撃波と修正波を見極める方法
■3波動目＝1波動目×1.618ラインを実線で越えてくる
■0-2チャネルラインを越えてくる
前の4.修正波に現れるフィボナッチで気付いた方もいるかと思いますが、修正波のc波動はその多くがa波動×1.618以内におさまるという特徴があります。
加えて、ジグザグ修正波は0-2チャネルライン付近がその終点となるという特徴も併せ持ちます。
つまり、3波動目が0-2チャネルと1波動目×1.618ラインをヒゲではなく実線で越えてくると、そのフォーメーションは3波延長型衝撃波である可能性が高いとイメージできるようになるわけです(5波延長型は越えることも、また越えないこともある)。
このような展開であれば、次の押し(戻り)を待って、5波動目を狙ってエントリーという売買戦略も有効です。
※ただ、残念ながらジグザグや拡大フラットなどのc波はa波×2.618などと大きくなる場合もあるので、越えたからといって必ず衝撃波であるということまでは言い切れません(逆に、越えないから衝撃波ではないということでもありません)。優先順位の高いイメージとして捉えるよにしてください。
■0-2チャネルについてはこちら
６.実際のチャートで見るエリオット波動とフィボナッチ
ここまで、どのフォーメーションで、どんなフィボナッチ比率が現れるのかなど、エリオット波動の計算方法を説明してきました。
次はそれを実際のチャートで確認してみたいと思います。
上昇推進波トレンドに現れたフィボナッチ
この実際のチャートには、エリオット波動の計算(3つの比率分析)で以下のようなフィボナッチ比率が現れています。
フィボナッチ・リトレースメント
- 2波動目＝1波動目×0.618
- 4波動目＝3波動目×0.382
波動の倍率
- 3波動目＝1波動目×3.00
- 5波動目＝3波動目×0.618
フィボナッチ黄金区分
- 衝撃波全体(3波延長型衝撃波)は4波動目安値で0.618と0.382に区分
- 延長波3波動目(5波延長型衝撃波)は4波動目安値で0.382と0.618に区分
- 5波動目(3波延長型衝撃波)は4波動目安値で0.618と0.382に区分
- 3-3波動目(5波延長型衝撃波)は4波動目安値で0.382と0.618に区分
- 3-5波動目(3波延長型衝撃波)は4波動目安値で0.618と0.382に区分
※エリオット波動はフラクタル構造となっているので、衝撃波(推進波)の内部波動も8波1サイクルで展開されます。そして、その内部波動にもフィボナッチ比率が同じように現れてきます。
このユーロドル日足チャートの推進波は、フィボナッチ・リトレースメント、波動の倍率、フィボナッチ黄金区分が、ほぼ理想的な比率で現れています。
下降推進波トレンドに現れたフィボナッチ
フィボナッチ・リトレースメント
- 2波動目＝1波動目×0.786
- 4波動目＝0～3波動目×0.382
波動の倍率
- 3波動目＝1波動目×3.00
- 5波動目＝1波動目×1.618
フィボナッチ黄金区分
- 3波延長型衝撃波全体は4波動目高値で0.618と0.382に区分(延長の可能性があり)
- 延長波3波動目(3波延長型衝撃波)は4波動目高値で0.382と0.618に区分
同じくこのチャートも、フィボナッチ・リトレースメント、波動の倍率、フィボナッチ黄金区分が、ほぼ理想的な数値で現れており、またガイドラインの「オルターネーション」、「チャネリング」、「エリオット波動の定石」などがしっかりと機能していることも伺えます。
「トレンド転換ポイントでピッタリとエントリーできたらなぁ! でも不可能だ!」と誰しもが考えますが、、自然の法則であるエリオット波動とフィボナッチを使えば決して無理なことではありません。
7.フィボナッチの比率分析で注意するポイント
エリオット波動の計算でフィボナッチ比率分析をする場合に注意するポイントがあります。
前の6.実際のチャートで見るエリオット波動とフィボナッチのユーロドル日足チャートをよく見てもらうと、波の節目がところどころフィボナッチのポイントを行き過ぎていることが確認できると思います。
これは、フィボナッチのテクニカルポイントよりも、エリオット波動のフォーメーションの完成が優先されること意味しています。
たとえフィボナッチのテクニカルポイントタッチから反転したとしても、フォーメーションが完成していなければトレンドは変わらないということです。
よくあるのは、衝撃波の3波動目でフィボナッチのテクニカルポイントにタッチして反転(4波動目)→最後の5波動目でテクニカルポイントを行き過ぎてトレンド転換→ヒゲを付けてテクニカルポイントに戻るといった展開です。
フィボナッチを使ったトレード手法では、フィボナッチのテクニカルポイントタッチで闇雲にエントリーするのではなく、そのフォーメーションの完成を見極めてからエントリーするのが理想的であると言えます。
8.エリオット波動で使う! フィボナッチトレード手法
最後はフィボナッチを使ったトレード手法です。
エリオット波動はフラクタル構造になっているため、各段階の波動が節目のポイントに向けて同時並行で進んでいきます。
そのため、波の節目では各段階のフィボナッチテクニカルポイントがいくつも重なって現れてくることになります。このようなポイントはエントリーのチャンス。
上の図は、3波延長型衝撃波の修正4波動目拡大フラット(3-3-5)終点から、5波動目の終点までを狙ったトレードの一例です。
エントリーポイント
- 3波動目(又は1→3波動目)のFR38.2
- 拡大フラットc波＝a波×1.618
- 拡大フラットc波5波延長型衝撃波のフィボナッチ黄金区分
- 3波動目の4波最安値(エリオット波動の定石のポイント)
フィボナッチのテクニカルポイントが3つ(段階は異なる)、さらにエリオット波動の定石のポイントも重なるところでエントリー(赤丸)。
利益確定ポイント- 3波延長型衝撃波全体のフィボナッチ黄金区分
- 5波動目副次波 5波＝1波×1.00
フィボナッチのテクニカルポイントが2つ重なるところで利益確定。
あくまでも一例ですが、このようにフィボナッチが重なれば重なるほど、そこは波の節目である可能性が高くなります。
フィボナッチ以外にも、チャネルライン、エリオット波動の定石のポイント、一目均衡表雲、Pivot値、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標が重なってくるようであれば、そこはまさに強力な反転ポイントです。
9.エリオット波動の計算/フィボナッチ比率分析まとめ
相場にはエリオット波動とフィボナッチが至る所に現れてきます。
R.N.エリオットが「Nature's Law」で論じているように、本当に相場はエリオット波動とフィボナッチに支配されているのかもしれません。
間違いなくいえることは、この自然の法則であるエリオット波動とフィボナッチを上手く使えれば、トレードの勝率は格段に高くなるということです。
常勝トレーダーへの近道はここにあるのではないでしょうか。
今回は波の大きさなどの計算でしたが、フィボナッチは「ひとつの波の他の波に対する時間」にも現れてきます(たとえば、5波＋3波のエリオット波動サイクルは時間的に黄金比率に近づこうとする傾向がある)。
この辺りは次の機会に綴ってみたいと考えています。
以上、「エリオット波動の計算／フィボナッチで比率分析する方法」でした。
■エリオット波動のまとめ記事
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